現在のポジション
10.11組成 P25750 Long+mini 1枚 売り
2021.9月末〜10月頭にかけて日経平均の急落を受け、IVがかなり上昇したが、10月8日にはOPのIVもかなり落ちついた(下記スマイルカーブを参照)。
↑スキューが立っているのが10/7時点、平坦になっているのが10/11
ここ2ヶ月程度IVは20を切っておらず、まだ動くと考えたため、IVの上昇を狙いに行く目的でP25750 Long+mini 1枚 売りのデルタニュートラル戦略を構築。
出口戦略としては
・IVの上昇で利益>50,000で利食いを考慮
・IVの低下ではこの戦略は撤退を考慮→IV先物+mini 複数枚long&IV先物ナンピン戦略