2021.10.14

現在のポジション

10.11組成　P25750 Long＋mini 1枚 売り

2021.9月末〜10月頭にかけて日経平均の急落を受け、IVがかなり上昇したが、10月8日にはOPのIVもかなり落ちついた（下記スマイルカーブを参照）。

↑スキューが立っているのが10/7時点、平坦になっているのが10/11

ここ２ヶ月程度IVは20を切っておらず、まだ動くと考えたため、IVの上昇を狙いに行く目的でP25750 Long＋mini 1枚 売りのデルタニュートラル戦略を構築。

出口戦略としては

・IVの上昇で利益＞50,000で利食いを考慮

・IVの低下ではこの戦略は撤退を考慮→IV先物＋mini 複数枚long＆IV先物ナンピン戦略

コールデビットスプレッド EXIT

+60,000円でEXITです。

・相場が怖いように上がっているので（感覚）

・当初の予定である+60,000円に達したので

・月末であり、カレンダー系を試したかったので

低ボラなので、月末にカレンダー系を仕込みたいと思います。

それと同時にロングストラドル系（デルタヘッジ）をやってみたいと思います。

リスク投資できる資産なのでどんどんやってみたいと思います。

11限月EXIT戦略

VI先物はナンピン買いを続ける

15ポイントでは２枚買いを行う

現在16ポイント買い１枚と15.50ポイント１枚買い指値中

C22500 S + C22375 L のコールデビット戦略は

最大利益 75,000円

なので6万円超えたら利確の予定

11限月戦略

日経平均VI １６ポイント１枚買い

年初来高値を目指す動きあり

C22375 L + C22500 S のブルコールスプレッドを組む

最大利益　75,000

最大損失　50,000

必要資金　428,000

なので利益率としては17.5%

損失率としては11.6%

今考えてみると

利益率と損失率の割合が近いのはどうなんだろう

プットスプレッドなら容易に1:2とか1:3が組むことができるけど

上昇でコールスプレッドは難しいようだ

IG証券のノックアウトを用いてカバードコールをやるべきだったのだろうか

そのまま上昇してくれればコールスプレッドから利益が出る

何か事件があって下落してもVIからの利益が出る

だらだら下げられると厳しい・・・。

日経平均vi先物 10月限

日経VI先物16ポイントで買い戦略

16.00 → 17.40

1.74ポイント上昇

17,400円の利益

手数量引いて13,128円の利益

今後も16まで下がってきたら入ります。

必要資金として、ハーフキャッシュ用意します。

0.5ポイントずつナンピンするつもりなので

16→8

15.5→7.75

15→7.5

14.5→7.25

14→7

13.5→6.75

13→6.5

右の単位は万円

つまり

8+7.75+7.5+7.25+7+6.75+6.5=50.75

51万円用意して日経VI先物買い戦略を立てます。

今回は14,000円の利益

14,000/80,000なので、17.5%の利回りなので、年率で210％の利回り。

51万用意したと考えると

14,000/510,000で2,75%の利回りなので、年率で33％の利回り。

残った余剰資産

145万-51万＝94万をどう使うか。

考えていこう。

日経miniのデイトレ

エントリーの考え

• 日経平均は底堅い動きをしていた
• 翌々日に配当権利付落ち日であったため、配当狙いの買い物が増えると考えた
• 米中問題は比較的落ち着いてきた

結果的に翌日の東京市場の寄り付き30分後にEXIT

一般的に証券会社や銀行は最初の30分で買い物を1巡して、それからその後の様子を伺うように思われているため

今回は +24,924円

IVが低下している

月末を迎える

PUT買い、考えます。

2019年9月の収支

今月の収支です。

今月は　-14,815円　ということでした。

正直意味不明なプットのポジションを持ってしまったため、混乱のあまり最悪な損切りをしてしまったように思います。

これからはもう少し考えてポジションを作らないといけません。

利益を上げた、「先物＋カバードコール＋プロテクティブプット」もオプションのみで作れるポジションを持っていきたいと思います。

全体としてはプラス圏でやってます。

今後は日経VI先物と株オプ！

研究を重ねていきます。