今月の収支です。 今月は -14,815円 ということでした。 正直意味不明なプットのポジションを持ってしまったため、混乱のあまり最悪な損切りをしてしまったように思います。 これからはもう少し考えてポジションを作らないといけません。 利益を上げた、「先…

θ＝1/2 × γ × （日経平均の変動）*2 すなわち 日経平均の変動＝± √ （2θ × 日数)/γ

(アトザフォワード・ストラドル)＝√(2/π）σS√T σ：ボラ S：現在の株価 T：満期までの期間 アトザフォワード・ストラドル＝C+P √(2/π)≒0.8 より C+P＝0.8σS√T

月末月初にVIが低い（＝プレミアムが低い）ときにプットを買って 実際に相場動いたらその日ごと（あるいはγ=θ戦略）でデルタヘッジしていくという戦略

ベガを消すことでさやどりを実現 是非試してみたい戦略 先物と指数で10%以上の乖離が見られたら実行 SQから1週間以内で行う。